ویژگی ساختاری مدل VAR در توجه به پویایی روابط بین متغیرها باعث استقبال از آن گردید. در این گونه مدلها تبیین روابط بر اساس قیاس بوده و با مشاهدات ثبت شده از متغیرها به شکل درونزا رفتار میشود.(مقدار تخمینی از روابط درون مدل تعیین می شود.)
تحلیل و مدلسازی توامان سریها این قدرت را فراهم میآورد که پویایی روابط به صورت فرازمانی بین متغیرها درک شود و دقت پیشبینیها برای سریهای مجزا بوسیله استفاده از اطلاعات اضافی که به این وسیله ( یعنی مدل VARسریهای دارای ارتباط و پیشبینیهای مرتبط آنها) در دسترس قرار میگیرد، افزایش یابد. به عبارت دیگر محققان در تخمین آتی یک سری زمانی، به فاکتورهای موثر یا همراه در روند آن نیز که بوسیله مدل VAR مشخص شده اند اتکا خواهند داشت و از این طریق دقت پیش بینی انفرادی هر سری بیشتر خواهد شد.
تبیین الگوی پیشنهادی برای آزمون در این تحقیق (پیش از تعیین مانایی و برازش نهایی) و با مرتبه n به صورت زیر می باشد:



(۳-۳)……………

(۳-۴)……………

(۳-۵)……………

(۳-۶)……………
دو پرسش مهم برای آزمون مدل مطرح است، اول آنکه چگونه می توان وجود یا عدم یک رابطه بلندمدت را آزمون کرد، دوم آنکه با فرض وجود رابطه تعادلی بلندمدت یا رگرسیون هم انباشته کننده چگونه می توان پارامترهای آن را برآورد نمود؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطروحه آزمونهای زیر به ترتیب باید صورت گیرد.
۳-۷-۱- آزمون مانایی متغیرهای الگو
غالباً متغیرهای کلان اقتصادی دارای سریهای زمانی نامانایی هستند. به منظور احتراز استفاده از سریهای زمانی نامانا[۱۲۱] در مدلهای سری زمانی از سه روش میتوان متغیرهای موجود در مدل را آزمون کرد:
الف : روش ترسیمی
ب: روش همبستهنگار(تابع خود همبستگی را در مقابل تعداد مشخصی وقفه ترسیم میکنند.)
ج: روش آزمون ریشه واحد
در این تحقیق از روش ریشه واحد استفاده خواهد شد. بررسی ریشه واحد[۱۲۲] در نرم افزارهای آماری توسط سه آزمون صورت میگیرد:

• دیکی فولر(DF)
• دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)
• آزمون فیلیپس پرون(PP)

در آزمون دیکی فولر روال کار بر این است که متغیر دارای سری زمانی را با یک وقفه خودرگرس میکنند:
(۳-۷)…………… 
سپس میتوان نتیجه گرفت که سری y یک سری مانا است اگر ضریب وقفه آن در رگرسیون بالا  باشد. در صورتی که  باشد میتوان گفت سری نامانا است. (مدل گام تصادفی با مقصد نامعلوم[۱۲۳]) در این صورت در طی فرایند آغاز شده (سری زمانی) در برخی نقاط واریانس متغیر وابسته به طور مداوم همراه با زمان افزایش یافته و به سوی بینهایت حرکت میکند. در آزمون دیکی فولر افزوده شده معادله رگرسور به صورت تفاضلی تدوین میشود:
(۳-۸)…………… 
در این رگرسیون شرط مانایی کوچکتر از صفر بودن سیگما (  ) است. همچنین با رعایت وجود وقفه کمتر باید تا جایی به مدل وقفه داد که مشکل خود همبستگی آن حل شود. در نرمافزارهای سنجی معمولاً ناحیه بحرانی آزمون ریشه واحد در سه سطح اطمینان مختلف صورت میگیرد ۹۹ درصد، ۹۵ درصد و ۹۰ درصد.
از طرفی فروض صفر و یک در آزمون مانایی به صورت زیر تبیین میشود:
 فرض صفر دلالت بر نامانایی و رد فرض صفر دلیلی بر مانایی شمرده میشود. نحوه دستیابی به نتیجه در آزمون دیکی فولر افزوده شده مقایسه با مقدار بحرانی است. در صورتی که آماره آزمون دیکی فولر از مقدار ناحیه بحرانی بزرگتر باشد، آنگاه فرض صفر رد میشود.
۳-۷-۲- رهیافت گریز از نامانایی
تفاضلگیری از راهکارهای ساده برای احتراز از نامانایی است. به منظور اجتناب از نامانایی مدل و خلاصی از کاذب بودن رگرسیون میتوان از هم انباشتگی (همجمعی) استفاده نمود. زیرا قاعده بر آن است که از طریق تفاضلگیری میتوان یک سری زمانی را مانا کرد. که این مهم بنابر روش همجمعی یا هم انباشتگی محقق می شود. (هر چند کار خاصی برای حفظ اطلاعات بلندمدت در سطح متغیرها نمیتوان انجام داد. در صورت تفاضلگیری از متغیرها به قصد مانا شدن آنها دیگر توان پیش بینی الگو قابل اتکا نخواهد بود برای حل این معضل که البته در دستور کار این تحقیق نمی باشد مدلهای تصحیح خطا توصیه می شود.) به این ترتیب یک سری را همانباشته؛ از درجه n میگویند به شرطی که بتوان با n بار تفاضلگیری آنرا مانا کرد. .مثلا ًI(0) یعنی همانباشته از درجه صفر، I(1) یعنی همانباشته از درجه یک.
مفهوم همانباشتگی به ارتباط تعادلی بلندمدت بین دو یا چند متغیر باز میگردد.
آزمونهای تایید وجود همانباشتگی
الف: انگل- گرنجر: درصورتیکه آزمون دیکی فولر بروی پسماندهای مدل انجام گیرد و مانایی آن تایید شود این دلیلی بر وجود همانباشتگی در مدل است.
ب: آزمون هم انباشتگی دوربین واتسون: به منظور این آزمون ابتدا مدل اصلی را تخمین زده و سپس با استناد به جدول زیر و با فرض صفر مبنی بر نبود همانباشتگی و فرض یک مبنی بر وجود همانباشتگی، در صورتیکه DW بدست آمده از ناحیه بحرانی جدول کمتر باشد، فرضیه هم انباشتگی را رد میکنیم: