راهنمای نگارش مقاله با موضوع رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های ... | ... | |||||||||||||
جهت کسب اطمینان از نرمال بودن خطاهای مدل، نمودار زیر ارائه میگردد. همانگونه که در نمودار مشخص است، میانگین خطاها عددی نزدیک به صفر (۱۵-۱۰ × ۱٫۰۱-) و انحراف معیار خطاها عددی نزدیک به یک (۰٫۹۳۴) میباشد. بنابر این می توان با مقایسه توزیع خطاهای مدل با توزیع نرمال، به این نتیجه دست یافت که توزیع خطاهای حاصل از برازش رگرسیون نرمال و با میانگین صفر میباشد. ۳-۱-۱-۳-۴- آزمون ناهمسانی واریانسیکی دیگر از پیش فرضهای اساسی رگرسیون، عدم وجود ناهمسانی واریانس بین جملات خطا است. اگر ناهمسانی واریانسها وجود داشته باشد تحلیل منطقی از آزمونهای خروجی مدل امکان پذیر نیست. برای تشخیص ناهمسانی واریانس، در مدل برازش شده از آزمون وایت استفاده شده است. جدول ۳- ۴، نتایج آزمون وایت را به منظور شناسایی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس نشان میدهد. همان طور که در جدول مذکور ملاحظه میشود، آماره آزمون وایت برابر با ۶۴٫۷۲ و مقدار احتمال آن ۱۵٫۰۸ درصد است که از سطح خطای ۵ درصد بالا بوده و حکایت از این دارد که فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس را نمی توان رد نمود. بنابراین مدل برازش شده برای نمونه از عدم وجود مشکل ناهمسانی واریانس برخوردار است.
۴-۱-۱-۳-۴- بررسی استقلال خطاهای مدلیکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار میگیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربین – واتسون[۱۲۸] استفاده میگردد. چنانچه این آماره در بازده ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گیرد، H. آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H. رد خواهد شد.
*. برگرفته از جدول خلاصه مدل ۵-۱-۱-۳-۴- بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقلدر صورت وجود همبستگی (هم خطی) میان متغیرهای مستقل مدل، هر متغیر را میتوان به صورت تابعی از متغیر دیگر تعریف نمود که وجود این امر می تواند در تحلیل رگرسیون و اخذ نتیجه منطقی از مدل تاثیر نامطلوب داشته باشد. یکی از مفروضات رگرسیون چند متغیره این است که بین متغیرهای توضیحی با یکدیگر هم خطی وجود ندارد. در اکثر موارد رابطه بین متغیرهای توضیحی غیر صفر خواهد بود، غالبا درجه کمی از رابطه بین متغیرهای توضیحی سبب کاهش چندانی در دقت مدل نخواهد شد. اما زمانی که همبستگی بین متغیرهای توضیحی بسیار زیاد باشد (معمولا بیشتر از ۵/۰) سبب بروز مشکلی به نام هم خطی چندگانه میشود. یکی از آزمون های آماری رایج برای شناسایی وجود یا عدم وجود مشکل هم خطی استفاده از آزمون VIF در نرم افزارStata می باشد. نتایج این آزمون برای مدل برازش شده در جدول ۵-۴ ارائه گردیده است.
[جمعه 1400-07-23] [ 07:48:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|